Прежде чем рассматривать отдельные элементы проекта по созданию системы кредитного скоринга, необходимо сформулировать общие принципы работы такой системы. Этими принципами могут быть:
1. Требования к бизнес-единице "Кредитование":
1) доля рынка "привлекательных" по конечной доходности кредитов - до 10% от числа заемщиков в каждом целевом сегменте;
2) баланс доходности и ликвидности по предоставленным внешним потребителям ресурсам, скорректированный на долгосрочный горизонт планирования (5-10 лет), - выше среднерыночного;
3) наличие собственной Системы кредитного скоринга (далее - СКС).
2. Требования к СКС банка:
1) полное использование внутренних потоков информации, в том числе не связанных непосредственно с кредитованием;
2) максимальное использование коммерческих источников информации (кредитных бюро, информационно-аналитических агентств и т.п.), технического аутсорсинга;
3) наличие в СКС компетентной группы экспертов по рынкам, территориям, отраслям и бизнес-группам для интеллектуального сопровождения СКС (в том числе для расчета весовых коэффициентов);
4) соответствие технических параметров СКС средним значениям аналогичных параметров трех лучших в сегменте банков (максимальная продолжительность базовых операций процесса выдачи кредитов различной категории, процент потерь по непогашенным кредитам и т.п.).
Создание и развитие собственной СКС продиктованы необходимостью:
экономии издержек аналитического обеспечения деятельности банка за счет профессионального использования циркулирующей информации и минимизации потерь по "плохим" кредитам;
лучшего понимания потребностей существующих и потенциальных заемщиков, получения более высоких возможностей обеспечения лояльности клиентов;
получения устойчивых конкурентных преимуществ в результате предоставления клиентам более широкого набора интеллектуальных продуктов.
Обычно в западных СКС аккумулируется информация четырех типов:
1) сведения демографического характера - для идентификации заемщиков;
2) негативная кредитная история;
3) данные по счету заемщика;
4) вспомогательные сведения (о потере или краже паспорта, мошеннических действиях и т.д.).
При этом созданию скоринговых систем предшествует накопление и интеграция данных крупнейших банков страны в специальных кредитных бюро. Подразумевается, что балльная система анализа опирается на качественную информацию о субъектах (т.е. актуальную, достоверную и полную), а также на эффективную, статистически тщательно выверенную методику оценки. Особенностью же институциональной среды деятельности банков в России является принципиальная непрозрачность экономики большинства заемщиков и высокие политические риски участников рынка (юридических и физических лиц), связанных с крупными предприятиями и бизнес-группами. Вместе с тем, пожалуй, только в России существует сверхполезный для бизнеса неформальный рынок конфиденциальной информации и услуг по ее обработке, который отчасти снимает остроту проблемы недостатка достоверной информации об экономических субъектах.
Современная СКС должна состоять из нескольких подсистем, ключевыми из которых являются:
1. Подсистема обработки внутренних информационных потоков. Данная обработка подразумевает проведение комплексного экономического мониторинга деятельности всех участников бизнеса по системе сбалансированных показателей. В частности, анализу подвергаются денежные и товарные потоки, движение информации по всем каналам коммуникаций, движение правомочий и прав собственности на залоги, физическое перемещение некоторых категорий участников. Объектами мониторинга могут быть: существующие клиенты банка и их ближайшее рыночное окружение (стейкхолдеры), работники банка и члены их семей (в части открытой информации), контрагенты банка.
2. Подсистема обработки внешних конфиденциальных потоков информации. Соответствующее подразделение может быть организовано по сложной схеме с участием правоохранительных органов для работы с формально недоступными, но реально присутствующими на информационном рынке (и активно использующимися банками) источниками информации. Его основными продуктами должны быть: актуализируемые справочники о фактическом составе неформальных бизнес-групп (юридических и физических лиц); дополнительная аналитическая информация о деятельности связанных групп клиентов (бизнес-справки); регулярные перечни нестандартных операций клиентов (отклонений в деятельности) в других кредитных организациях; иные неформальные справки (например, о влиянии на бизнес клиентов таких факторов, как претензии ФНС России, конфликт интересов в сделках с заинтересованностью, участие в корпоративных конфликтах и др.).
3. Подсистема интеллектуального сопровождения кредитного скоринга в рамках подразделения экспертов рынков, территорий и отраслей. Приоритетными продуктами подразделения станут: актуальная матрица весовых коэффициентов (баллов, условных единиц) оценочных показателей СКС; обоснованные рекомендации по привлечению групп взаимосвязанных стратегических клиентов; результаты мониторинга деятельности конкурентов.
Составной частью данного подразделения может выступать группа автоматизированных маркетинговых исследований. С целью лучшего понимания рынка банк может и должен обеспечить свободную циркуляцию неформальной информации между представителями клиентов и собственным ответственным персоналом. Для этого необходимо внедрить в бизнес-процесс кредитования процедуру регулярных автоматизированных опросов ключевых лиц предприятий-клиентов и физических лиц. В результате банк получит дополнительный канал информации о различных сторонах деятельности клиентов и их рыночного окружения.
4. Система обеспечения дополнительных преимуществ кредитным продуктам банка. Такими преимуществами для клиентов могут быть: приобретаемый вместе с кредитом иммунитет от налоговых и иных негативных воздействий (при условии законопослушного ведения бизнеса); получение экономических преимуществ у финансовых партнеров банка; сокращение операционных затрат за счет передачи в банк непрофильных функций (финансового планирования, операционного учета, IT-инфраструктуры и т.д.); использование коммуникационных возможностей Банка (PR, реклама, GR); информационно-аналитическое сопровождение бизнеса (поиск и проверка партнеров, анализ рынков и т.д.).
Квалификация отдельных составляющих реального экономического потенциала заемщика, минимизация связанного с ним кредитного риска при соблюдении соответствия банка заявленному имиджу на рынке происходит в ходе правильного сбора, обработки и применения информации о заемщике и экономических элементах (рынках, организациях и физических лицах), с которыми он взаимодействует. Приток необходимой информации для этого осуществляется из трех групп источников:
1) первоисточников (непосредственно от заемщиков и участников рынка);
2) внутрибанковских (как результат взаимодействия участников рынка и заемщиков со служащими банка и его информационной системой - интернет-порталом, контакт-центром, рекламными и PR-материалами, другими коммуникационными сервисами);
3) нейтральных внешних (образующихся в результате парных отношений заемщиков и участников рынка с окружающим миром).
В рамках настоящей модели рассматриваются четыре типа информационного процесса, различающиеся в зависимости от уровня информационной прозрачности и экономического потенциала заемщика. При этом вопрос проверки юридической чистоты и рыночной стоимости предмета кредитования не рассматривается - данная процедура, как правило, передается в аутсорсинг, например агентствам недвижимости.
1. Элитный заемщик. Этот тип информационного процесса сориентирован на состоятельное физическое лицо с высокой информационной "прозрачностью" ("А" в Едином рейтинге заемщиков), желающее приобрести полностью ликвидное имущество (например, вторичное жилье). Продолжительность проведения аналитических процедур от приема первой информации до уведомления заемщика о принятом решении составляет не более 24 часов.
3) на основании первичного опроса Офис передает заемщику один из вариантов Анкеты заемщика и обеспечивает ее качественное заполнение (чем менее "прозрачен" и состоятелен заемщик на первый взгляд, тем подробнее Анкета; "первый взгляд" регламентируется и опирается на простейшую публичную справочную систему, установленную в Офисе);
4) Офис передает в Консультационный центр (КЦ) заполненную Анкету заемщика;
5) Офис передает в Аналитический центр (АЦ) заполненную Анкету заемщика;
6) Консультационный центр проверяет подлинность заемщика по Реестру физических лиц (РФЛ), проводит идентификацию заемщика в разделе "А" Единого рейтинга заемщиков (ЕРЗ) и составляет Матрицу параметров заемщика (МПЗ). Параллельно Аналитический центр проверяет подлинность Заемщика по РФЛ, идентифицирует Заемщика в ЕРЗ-А (Единый рейтинг заемщиков аналитический - с дополнительной аналитической информацией), а также в Едином рейтинге негатива (ЕРН), составляет МПЗ. Далее КЦ и АЦ сопоставляют МПЗ с Матрицей кредитных продуктов (МКП) и параллельно передают в Офис и друг другу номерной Бланк информации для заемщика (ВИЗ), который содержит в себе: описание-предложение возможных вариантов выдачи кредита, перечень необходимых документов, запрос дополнительной информации в случае, если возможна выдача более привлекательного для заемщика кредитного продукта;
7) Офис доводит до сведения заемщика по удобному для него каналу Встречное предложение (в соответствии с содержанием Бланка информации для заемщика).
Комментарий к первому типу процесса:
а) все основные параметры взаимодействий "Заемщик - Офис - КЦ - АЦ - Информационные ресурсы" (информационных транзакций) фиксируются и автоматически анализируются в Корпоративной информационной системе (КИС) Центра управления. Дублирование действий КЦ в АЦ необходимо по трем причинам: 1) для вовлечения информации заемщика в "аналитический оборот" банка (генерация маркетинговых программ, экономическая безопасность), 2) для обеспечения высшего качества работы с заемщиками и 3) для предотвращения мошеннических действий персонала банка;
б) Аналитический центр через 8-12 месяцев после начала работы будет оказывать услуги внешним заказчикам ("переводится" из центра затрат в центр прибыли).
2. "Прозрачный" заемщик средней состоятельности. Данный тип информационного процесса предусматривает в качестве заемщика физическое лицо со средним уровнем состоятельности и высокой информационной "прозрачностью" либо физическое лицо высокой состоятельности, но с недостаточной информационной "прозрачностью", желающее приобрести полностью ликвидное имущество (например, вторичное жилье).
Продолжительность проведения аналитических процедур от приема первой информации до уведомления заемщика о принятом решении составляет не более 72 часов.
3) Офис передает заемщику особую Анкету заемщика (более полезную для дальнейшего анализа) и обеспечивает ее качественное заполнение;
6) Консультационный центр после проверки подлинности заемщика убеждается в отсутствии последнего в разделе "А" ЕРЗ и посылает в Офис и АЦ сообщения о выходе из процесса обработки заявки. Аналитический центр после выполнения стандартных процедур по типу 1 (проверка подлинности заемщика, идентификации заемщика в ЕРЗ-А и ЕРН) проводит стандартизированный цикл аналитических операций в отношении заемщика, его ближайшего окружения и источников) получения доходов с использованием собственных баз данных, дополнительных справочников и набора специальных аналитических инструментов (НАИ). В итоге АЦ готовит Аналитический отчет с оценкой потенциала и рисков заемщика, а также стандартный ВИЗ (Бланк информации для заемщика).
В информационной системе банка на каждого потенциального заемщика должны быть представлены данные в различном объеме. Ценность имеющихся данных, в свою очередь, варьируется в зависимости от структуры и значений соответствующих параметров. Такое свойство информационного массива выдвигает особые требования к процессу идентификации и оценки заемщика. Для облегчения работы с информацией о заемщике необходимо иметь: 1) предварительно подготовленные файлы-досье потенциальных заемщиков, 2) возможность получения специальной формы-отчета о наличии информации о заемщике и значениях общих параметров, которая позволит сформировать правильный алгоритм уточняющих запросов кредитному аналитику, и 3) возможность получения из СКС максимально подготовленных сведений в ответ на запросы аналитика, то есть текстово-графических справок с готовыми прогнозами и рекомендациями.
3. Выгодный "непрозрачный" заемщик. В качестве заемщика выступает физическое лицо с удовлетворительными заявленными характеристиками, но с низкой информационной "прозрачностью". Предмет покупки заемщика может быть любым.
Продолжительность проведения аналитических процедур составляет более 72 часов по графику, предварительно согласованному с заемщиком.
1) содержание этого этапа - не персонифицированные предложения заемщику, а массовые коммуникации (PR, реклама, спонсорские программы);
6) Аналитический центр в процессе выполнения стандартных процедур по типу 1 (проверка подлинности заемщика, идентификации заемщика и его ближайшего окружения, источника получения дохода в ЕРЗ-А и ЕРН) и типу 2 (углубленный анализ заемщика, рекомендовавших его лиц, поручителей и продавца квартиры) выполняет следующие операции:
- в течение 72 часов направляет в Офис и КЦ стандартный Аналитический отчет по заемщику и Бланк информации для заемщика, рассчитанные на выдачу минимально допустимого кредитного продукта с "пессимистическими" параметрами (высокой процентной ставкой, дополнительными обеспечительными условиями), а также предложение "подождать" окончания проверки в целях получения максимально привлекательного кредитного продукта;
- в течение 72 часов разрабатывает и отсылает в Офис и КЦ план-график и бюджет работ по оценке заемщика (Due Diligence) внешними подрядными организациями, с которыми предварительно заключены долгосрочные контракты (формальные и неформальные);
- осуществляет взаимодействие с внешними подрядчиками (п. 9-10) и в установленные планом-графиком сроки выдает окончательные продукты - Аналитический отчет по заемщику и Бланк информации для заемщика;
8) (новый) Офис изначально требует от заемщика подробную информацию о нем самом, рекомендовавших его лицах, гарантах-поручителях и продавцах квартиры;
9-10) (новые) - эти этапы предусматривают запросы и ответы в процессе взаимодействия АЦ с внешними подрядчиками.
Комментарий к третьему типу процесса:
К числу внешних подрядчиков относятся: кредитные бюро, оперативные и аналитические подразделения МВД России и ФСБ России, ФНС России и основные налоговые инспекции, структуры правительств РФ и субъектов РФ, банки, страховые и аудиторские компании, маркетинговые и исследовательские компании, рейтинговые агентства, юридические компании, информационно-аналитические агентства (в том числе зарубежные), отраслевые эксперты, процессинговые центры крупных платежных систем и т.д.
4. Возможные будущие заемщики. Этот тип информационного процесса подразумевает в качестве заемщика физическое лицо с хорошим стартовым потенциалом, но с недостаточно удовлетворительными параметрами.
Таким лицам в Офисе и КЦ в течение 24 часов дается консультация относительно оптимальных путей достижения требуемых параметров заемщика.
Таким образом, в описанной модели информационного процесса оценки заемщика присутствуют несколько групп участников.
Примерный цикл работ по созданию СКС представлен в таблице 3.2.
Таблица 2. Примерный план-график работ по созданию СКС
Создание информационно-аналитической инфраструктуры банка, и в том числе СКС, включает несколько этапов. Основные из них:
1. Описание справочников (ЕРЗ, ЕРЗ-А, ЕРН, РФЛ и др.) - сущностей (объектов, записей (строк)), атрибутов (признаков, столбцов) и т.д.
2. Разработка алгоритма присвоения рейтинга заемщикам, создания справочников, модели информационно-аналитического гиперкуба, витрин данных, методологии использования справочников (алгоритмов принятия решений различного типа).
3. Разработка Анкет заемщиков трех типов, а также приложений к каждой Анкете, заполняемых персоналом банка (Офисом, КЦ, АЦ).
4. Создание действующего прототипа СКС, а также поддержка работы и взаимодействия Офисов, КЦ, АЦ, ЦУ.
Таблица 3.3. Примерный план-график работ по созданию СКС
По результатам данной главы можно сделать следующие выводы:
1. В качестве предложения по реализации кредитования анализируемого предприятия ЗАО «Айтек» можно предложить систему синдицированных кредитов – разделение очень крупного кредита между участниками неформального «кредитного клуба». Определение «кредитный клуб» используется в банковском деле иногда как синоним синдицированного кредита. Хотя имеет определенные различия.
2. Банки при принятии решения об участии в синдицированном кредите ЗАО «Ай-Теко» должны учитывать следующие характеристики бизнеса заемщика:
• наличие налаженного и стабильного бизнеса;
• стабильное финансовое состояние;
• информационная прозрачность для кредиторов;
• положительная кредитная репутация;
• годовой объем экспорта предприятия должен существенно превышать объем синдицированного кредита;
• поступление основных доходов в валюте предоставления кредита.
3. Финансовые признаки проблемности кредита проявляются при анализе финансовой отчетности Заемщика и бухгалтерской отчетности непосредственно в момент проведения проверок на предприятии Заемщика, которые приводит кредитный специалист в период действия кредитного договора. В механизме возвратности кредита этот этап представляется наиболее ответственным. Экономические (финансовые) признаки выражаются в ухудшении показателей, используемых для анализа ликвидности, платежеспособности, структуры капитала, оборачиваемости и рентабельности.
4. Анализ практики ряда ведущих банков позволяют предложить схему действий кредитного специалиста при работе с "проблемными" кредитами.
Похожие рефераты:
|
Дипломные работы 
